Estrategias de comercio para explotar el blog y el sentimiento de noticias. Nuestros resultados se ajustan a los de 14 donde se demostró que la polaridad sentimental no es capaz de captar la relación de causalidad de todos los índices. Nuestros resultados también se ajustan a los de 15, 16, donde se demostró que el tweets sentimiento y el volumen afectan a los precios de las acciones cambiar. Lo mismo se puede decir de 3, 4, incluso si se utilizan diferentes comportamientos sentimentales que se basan en la emoción presentada en el contenido de los tweets. Quot Mostrar el resumen Ocultar el resumen RESUMEN: Los usuarios de los medios sociales expresan hoy sus opiniones y sentimientos acerca de muchos eventos que ocurren en sus vidas. Para algunos usuarios, algunos de los eventos más importantes son los relacionados con los mercados financieros. Un campo de investigación interesante emergió durante la década pasada para estudiar la posible relación entre la fluctuación en los mercados financieros y los medios sociales en línea. En esta investigación presentamos un estudio exhaustivo para identificar la relación entre los árabes tweets financieros relacionados con el cambio en los mercados bursátiles utilizando un conjunto de los índices más activos de acciones árabes. Los resultados muestran que existe una relación de Causalidad Granger entre el volumen y el sentimiento de los tweets árabes y el cambio en algunos de los mercados bursátiles. Artículo completo Jun 2016 Khalid Alkhatib Abdullateef Rababah Mahmoud Al-Ayyoub Yaser Jararweh Quot Nuestros resultados se ajustan a los de 14 donde se demostró que la polaridad sentimental no es capaz de capturar la relación de causalidad de todos los índices. Nuestros resultados también se ajustan a los de 15, 16, donde se demostró que el tweets sentimiento y el volumen afectan a los precios de las acciones cambiar. Lo mismo se puede decir de 3, 4, incluso si se utilizan diferentes comportamientos sentimentales que se basan en la emoción presentada en el contenido de los tweets. Quot Mostrar el resumen Ocultar el resumen RESUMEN: Los usuarios de los medios de comunicación social expresan hoy en día sus opiniones y sentimientos sobre muchos eventos ocurridos en sus vidas. Para algunos usuarios, algunos de los eventos más importantes son los relacionados con los mercados financieros. Un campo de investigación interesante surgió durante la última década para estudiar la posible relación entre la uctuación en los mercados financieros y los medios sociales en línea. En esta investigación presentamos un estudio exhaustivo para identificar la relación entre los tweets nancieros relacionados con el árabe y el cambio en los mercados bursátiles utilizando un conjunto de los índices bursátiles más activos. Los resultados muestran que existe una relación de Causalidad Granger entre el volumen y el sentimiento de los tweets árabes y el cambio en algunos de los mercados bursátiles. Artículo Mayo 2016 Khalid AlKhatib Abdullateef Rababah Mahmoud Al-Ayyoub Yaser Jararweh La opinión social se ha analizado utilizando el análisis del sentimiento y algunos estudios demuestran que el análisis del sentimiento de noticias, documentos, informes trimestrales y blogs puede ser utilizado como parte de las estrategias comerciales. Se ha convertido en el corazón de la investigación en medios sociales y muchos estudios han sido conducidos para obtener opiniones de los usuarios en campos como el comercio electrónico y el comercio, la gestión y las figuras políticas. Los medios sociales se han convertido recientemente en un recurso rico en sentimientos de los usuarios de la minería. Quot Artículo de texto completo Apr 2016 Revista Internacional de Ciencias Computacionales Avanzadas y Aplicaciones Hamed AL-Rubaiee Renxi Qiu Dayou LiTrading Estrategias para explotar el sentimiento de las noticias Por Wenbin Zhang y Steven Skiena Resumen Utilizamos datos cuantitativos de noticias generados por un proceso de lenguaje natural a gran escala PNL) sistema de análisis de noticias para llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre cómo una empresa informó de frecuencia de noticias, la polaridad sentimiento y la subjetividad anticipa o refleja sus volúmenes de negociación de valores y los retornos financieros. Nuestro análisis proporciona evidencia concreta de que los datos de noticias son altamente informativos, como se sugirió anteriormente en la literatura, pero nunca se estudiaron en nuestra escala de más de 500 diarios diarios durante más de cuatro años. Basándonos en nuestros hallazgos, ofrecemos una estrategia de negociación neutral basada en las noticias, que ofrece rendimientos consistentemente favorables con baja volatilidad en un período de cuatro años (2005-2008). Nuestros resultados son significativos en la confirmación del desempeño de los métodos generales de análisis de sentimientos sobre amplios dominios y fuentes. Los participantes en los mercados financieros, a saber, los distribuidores / corredores, los creadores de mercado, las mesas de negociación de los bancos de inversión, los analistas de los fondos de cobertura y los fondos de inversión, así como los inversionistas. Comerciantes al por menor, todos entran en el mercado para explotarlo desde diferentes perspectivas. Para los comerciantes y gestores de fondos, el desafío es transformar la información del mercado en un aumento en el valor de sus tenencias de activos, es decir, capturar el siempre alfa. Dónde y cómo pueden las empresas innovar para obtener tal análisis de sensación alfa es un área emergente donde los datos estructurados y no estructurados se analiza para generar ideas útiles que conducen a un mejor rendimiento. A través de la minería de noticias, microblogs y resultados de búsqueda en línea (Google, Wikipedia), cantidades masivas de datos se destilan en información. Esta información se utiliza entonces para construir estrategias accionables para (i) negociación, (ii) administración de fondos y (iii) control de riesgos. En esta conferencia, líderes de pensamiento y expertos en temas de Europa, Reino Unido, Estados Unidos y la región de AsiaPac (incluyendo India y China) presentan sus hallazgos, sus conocimientos y el estado actual del arte en este campo emergente del Análisis de Sentimiento Aplicado a las Finanzas . El programa se centra en la aplicación de Sentiment Analysis a los respectivos modelos de negociación, gestión de fondos y control de riesgos. Los líderes del mercado y los vendedores de contenidos y analíticas impulsadas por eventos, a saber, Thomson Reuters y Bloomberg, y sus expertos en dominios senior, presentan y explican sus productos y servicios en esta área de análisis de sentimientos aplicada a las finanzas. Áreas temáticas cubiertas: Fundamentos 038 Tecnologías de Análisis de Sentimientos para Finanzas Análisis de sentimientos multidimensionales Noticias Sentimiento y Reacciones bursátiles Aprovechar el análisis de sentimientos en los mercados financieros Quién debe asistir La conferencia está dirigida a los siguientes grupos: Profesionales del sector FinTech Quant equipos de inversión Y los fondos de cobertura Los comerciantes de alta frecuencia Prop puestos de operaciones de los bancos de inversión Empresas de análisis de consumo / comercialización Introducción y Bienvenida por el profesor Gautam Mitra, Optirisk UCL Prof. Gautam Mitra Gautam Mitra Medición y Predicción de Comportamiento Humano Uso de datos en línea Tobias Preis, Warwick Business School En este Hablar, voy a esbozar algunos aspectos más recientes de nuestra investigación, abordando dos preguntas. Al analizar los volúmenes de consulta de Google para términos de búsqueda relacionados con las finanzas y las vistas de los artículos de Wikipedia, encontramos patrones que pueden interpretarse como signos de alerta temprana de los movimientos del mercado de valores. Para responder a esta pregunta, se introduce un índice de orientación futura para cuantificar el grado en que los usuarios de Internet buscan más información sobre los años en el futuro que los años en el futuro. pasado. Analizamos los registros de Google y encontramos una sorprendente correlación entre el PIB del país y la predisposición de sus habitantes a mirar hacia adelante. Nuestros resultados ilustran el potencial que la combinación de extensos conjuntos de datos comportamentales ofrece para una mejor comprensión del comportamiento económico humano a gran escala. Tobias Preis TEA / CAFÉ BREAK La única cosa que cada persona necesita saber sobre las lenguas asiáticas Elijah DePalma, Thomson Reuters Oportunidad abunda en los mercados asiáticos, desde la banca minorista hasta la banca mundial. El acceso a las herramientas adecuadas para analizar sentimientos y tendencias es especialmente valioso a medida que continuamos viendo cambios, fragmentación y cambios en el paisaje. Desde Australia hasta la ASEAN hasta Japón, Thomson Reuters puede ayudarle a obtener la ventaja, al igual que uno de los primeros en proporcionar una amplia gama de análisis de idiomas asiáticos que el mercado exige. Para ayudarle a navegar los retos y las oportunidades con las herramientas de análisis de datos adecuadas este Webinar se discutirán: toro New Asia Region Analytics: Inteligencia alrededor de las reacciones del mercado intradía y amplios datos del sentimiento del mercado bull Breadth of Thomson Reuters Data: A través de una variedad de empresas regionales, incluidas las empresas en Japón, Australia y Nueva Zelanda toro Estilo de uso Casos de uso: El contenido robusto proporciona acceso e inteligencia que necesita incluso para los estilos de inversión más complejas y tipos. Gaitam Mitra, OptiRisk Systems Sentiment Analysis está emergiendo como una importante herramienta de tecnología blanda que está influyendo en la Inteligencia de Negocios y la Evaluación de Desempeño, ya que se practican en la industria y el comercio hoy en día. En esta charla presentamos primero las múltiples fuentes de información, a saber, News Wires, Anuncios Macroeconómicos, Medios de Comunicación Social, Microblogs / Twitter, Información en línea (búsqueda) como Google Trends y Wiki. A continuación, describimos un modelo por el que se mide el impacto de estos y, finalmente, cómo se utiliza esta medida de impacto para mejorar los modelos predictivos de comportamiento de los activos. Como nuestro objetivo es mejorar el ALFA de nuestras carteras de comercio que describen las estrategias por las que hacemos las elecciones Para la asignación de activos. En particular, describimos cómo aplicar Dominación Estocástica de Segundo Orden para la asignación de activos y combinar esto con la estrategia de Kelly para la administración del dinero. Gautam Mitra LUNCH BREAK Comercio de Mercancías basado en el sentimiento Svetlana Borovkova, Vrije Universiteit Amsterdam En esta presentación, abordamos la cuestión del comercio de materias primas sobre la base del sentimiento de noticias. Primero, esbozamos los efectos del sentimiento de la noticia sobre los precios de futuros de diferentes materias primas. A continuación, se construyen estrategias comerciales rentables basadas en el sentimiento para los productos individuales, con el objetivo final de crear una estrategia de comercio diversificada rentable multi-commodity. El sentimiento de noticias se extrae del motor de análisis de noticias de Thomson Reuters (TRNAE) y las materias primas comercializadas son los componentes del índice de materias primas Dow Jones (DJCI). Demostramos que se pueden construir estrategias rentables basadas en el sentimiento, las cuales muestran un buen desempeño para varios productos básicos así como para carteras de productos básicos. Analizamos las estrategias también en términos de perfiles de riesgo y mostramos cómo el inconveniente puede ser limitado. Svetlana Borovkova Análisis de texto y redes para la minería de sentimientos Enza Messina, Universidad de Milano-Bicocca En esta charla mostramos cómo se pueden gestionar las relaciones sociales para mejorar el análisis del sentimiento a nivel de usuario de los microblogs, superando la limitación del estado de la técnica. Métodos que generalmente consideran los postes como datos independientes. Mostramos cómo la combinación de los contenidos de los mensajes y la información de la estructura de la red puede conducir a mejoras significativas en la clasificación de polaridad del sentimiento tanto en el puesto como a nivel del usuario. Enza Messina TEA / CAFÉ BREAK Sentimiento en Monedas Changjie Liu, Analytics en MarketPsych Los estudios de sentimiento en los mercados financieros se han centrado típicamente en acciones. Aquí nos centramos en las monedas, al mirar sus características sentimentales, ejemplos de eventos históricos, y probar la aplicación de estrategias de sentimiento a esta clase de activos. Casi todas las fuentes de noticias en línea, que son las fuentes tradicionales que conocemos en los gustos de Bloomberg y Reuters, son una fracción del contenido que está disponible en la World Wide Web. El contenido restante proviene de nuevas fuentes de medios como Twitter, YouTube y Facebook generadas por individuos que hablan de los eventos cuando ocurren. Estos millones de voces, cuando están estructurados, pueden generar ideas que pueden ayudar a los inversionistas a tomar decisiones de inversión. Esta presentación tratará sobre cómo Sentifi estructura y entrega estas ideas, proporcionando una ventaja de información para las plataformas de medios a nivel mundial. Huyen Tran Panel Session 2- Nuevos paradigmas para el análisis de sentimientos aplicados a las finanzas
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